Ngân hàng chủ động bảo vệ “sức khoẻ”

Toàn cảnh ngành Ngân hàng 2021 và triển vọng 2022

TS. Châu Đình Linh

Đánh giá của ông về những rủi ro mà các ngân hàng có thể gặp phải?

Rủi ro là những biến cố không mong muốn cản trở hoạt động của một tổ chức. Ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt, xác suất xảy ra rủi ro cao, có thể kể đến như rủi ro ngoại hối, lãi suất, thanh khoản, rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng... Mức độ rủi ro tuỳ thuộc vào cơ cấu hoạt động từng ngân hàng. Những ngân hàng có cơ cấu lợi nhuận phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động tín dụng, khi nền kinh tế gặp khó khăn họ sẽ đối mặt với nguy cơ rủi ro tín dụng. Hoặc với những nhà băng có hoạt động mua bán ngoại hối, liên thông với thị trường mua bán ngoại tệ nước ngoài thì có thể găp rủi ro khi thị trường thế giới có biến động... Tuỳ bối cảnh, tình hình kinh doanh, mục tiêu kinh doanh khác nhau thì ngân hàng sẽ đối mặt với từng loại rủi ro và mức độ gặp rủi ro khác nhau. Do đó một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng là phải tập trung khoanh vùng rủi ro đối với các hoạt động chính của mình.

Ông có thể phân tích rõ hơn về những rủi ro mà các NHTM Việt đang phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động?

Rủi ro hàng đầu mà các ngân hàng phải đối mặt hiện nay là rủi ro về tín dụng. Bởi, việc áp dụng Thông tư 14/2021/TT-NNNN về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hết thời gian thực hiện từ 30/6/2022, trong khi đó sự phục hồi ở nhiều lĩnh vực sau đại dịch không đồng đều, một số lĩnh vực như bất động sản, BOT, chứng khoán… tiềm ẩn rủi ro nợ xấu cao, đe doạ an ninh an toàn hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng có tỷ trọng cho vay các lĩnh vực này cao. Bên cạnh đó là rủi ro thanh khoản có thể xảy ra khi cầu tín dụng tăng, trong khi nguy cơ lạm phát cao ngày càng hiện hữu, khiến huy động vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

NHNN đã có nhiều quy định nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD nhưng bản thân các TCTD cũng phải ý thức cao về điều này. Cần khẳng định rằng, rủi ro không thể loại trừ hết nhưng cần có giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại bằng các biện pháp phòng bị trước.

Vậy các ngân hàng cần làm gì để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thưa ông?

Các nhà băng cần cân bằng giữa lợi ích và rủi ro, có nhận thức về quản trị rủi ro. Để làm được điều này, trước hết ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các quy định trong hoạt động mà cơ quan quản lý đưa ra, với mục tiêu tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đơn cử, việc hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II giúp các ngân hàng không chỉ đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn mà còn bước đầu đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành, quản lý rủi ro, quản lý vốn theo chuẩn mực quốc tế. Sau đó, các nhà băng phải nhận thức chuyển đổi thông qua quy trình bốn bước.

Thứ nhất, ngân hàng phải xây dựng mục tiêu về quản trị rủi ro, đối với từng hoạt động nhất định. Thứ hai là xây dựng nguyên tắc quản trị rủi ro. Trong đó, xác định chấp nhận mức độ rủi ro, tổn thất dự kiến là bao nhiêu, xử lý rủi ro bằng những nguồn nào. Từ đó sẽ có mô hình quản trị rủi ro. Thứ ba trong quy trình quản trị rủi ro là xây dựng kiểm soát quản trị rủi ro. Đơn cử như giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hoá nguồn thu của ngân hàng, tránh lệ thuộc vào tín dụng...

Và cuối cùng là thực hiện giám sát, quản trị rủi ro bắt buộc đi kèm giám sát để có thể tìm ra những lỗ hổng và có cách xử lý kịp thời.

Xin cảm ơn ông!